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in。可以这么理解，窗户在墙体里面，所以用in。如果是在墙上的话要用on。例句对比：A window is in the wall.窗户在墙上。The pictures are on the wall.画挂在墙上。
on the wall与in the wall
on the wall与in the wall均可表示"在墙上"，由于介词不同，它们的用法也有区别：
on表示"在……表面"，像图画、照片等在墙的表面上，所以用on the wall。
in表示"在……里面"，像门窗、钉子、洞、孔等在墙的里面，故用in the wall。
at、in、on用法区别
这些前置词在表示地点或时间时均含“在……”之意。
at表地点时，指空间位置上的某一点；表时间时，指在时间上的某一时刻。
in表地点时，指在某一立体空间范围内；表时间时，指一段时间或与年、月、季节时间连用。
on表地点时，指某物与另一物表面相接触，或与某地方接壤等；表时间时，指在某一天或某一天的某个时间，尤指在星期几。